BlackScholes-Delta ttm

Autor/Urheber:

Thomas Steiner

Shortlink:

https://www.dewiki.de/b/d8594

Quelle:

Wikimedia Commons

Größe:

1024 x 768 Pixel (7072 Bytes)

Beschreibung:

Der verlauf des Delta eines Calls nach Black Scholes mit der Zeit; jeweils im, am uns aus dem Geld

Lizenz:

CC BY-SA 3.0

Credit:

selbst erstellt mit GNU R. R-Quelltext: bsDelta <-function (flag="c",S,t=0,T=1,K=100,sigma=0.20,r=0.03) { d1=1/(sigma*sqrt(T-t))*(log(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)) d2=d1-sigma*sqrt(T-t) if (flag=="c") { return(pnorm(d1)) } else if(flag=="p") { return(-pnorm(-d1)) } } cols=rainbow(3) t=seq(from=0,to=5,length=500) png(filename = "BlackScholes-Delta_ttm.png", width=1024, height=768, pointsize = 12)

par(bg="lightgrey", oma = c(0,0,2,0)) plot(t,bsDelta(flag="c",S=80,t=0,T=t),type="n",ylim=c(0,1),xlab="time to maturity",ylab="Delta des Calls") lines(t,bsDelta(flag="c",S=80,t=0,T=t),type="l",lwd=3,col=cols[1]) lines(t,bsDelta(flag="c",S=100,t=0,T=t),type="l",lwd=3,col=cols[2]) lines(t,bsDelta(flag="c",S=120,t=0,T=t),type="l",lwd=3,col=cols[3]) legend(x=3.8,y=0.12,legend=c("aus dem Geld","am Geld","im Geld"),col=cols,lwd=3) title(main="Call")

title(main="Das Delta nach Black Scholes", cex.main=2, outer=TRUE)

dev.off()

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