BlackScholes-Delta

Autor/Urheber:

Thomas Steiner

Shortlink:

https://www.dewiki.de/b/d8593

Quelle:

Wikimedia Commons

Größe:

1024 x 768 Pixel (12128 Bytes)

Beschreibung:

Das Delta für einen Put und einen Call nach Black Scholes zu verschiedenen Zeitpunkten

Lizenz:

CC BY-SA 3.0

Credit:

selbst erstellt mit GNU R. R-Quelltext: bsDelta <-function (flag="c",S,t=0,T=1,K=100,sigma=0.20,r=0.03) { d1=1/(sigma*sqrt(T-t))*(log(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)) d2=d1-sigma*sqrt(T-t) if (flag=="c") { return(pnorm(d1)) } else if(flag=="p") { return(-pnorm(-d1)) } } cols=heat.colors(3) s=seq(70,130,length=500) png(filename = "BlackScholes-Delta.png", width=1024, height=768, pointsize = 12)

par(mfrow = c(1,2), oma = c(0,0,2,0), bg="lightgrey") plot(s,bsDelta(flag="c",S=s,t=0,T=1),type="n",ylim=c(0,1),xlab="S_t",ylab="Delta des Calls") lines(s,bsDelta(flag="c",S=s,t=0,T=1),type="l",lwd=3,col=cols[1]) lines(s,bsDelta(flag="c",S=s,t=0.25,T=1),type="l",lwd=3,col=cols[2]) lines(s,bsDelta(flag="c",S=s,t=0.8,T=1),type="l",lwd=3,col=cols[3]) axis(3,pos=0,labels=FALSE,col="darkgrey",at=c(70,130)) legend(x=72,y=0.99,legend=c("t=0","t=0.25","t=0.8"),col=cols,lwd=3) title(main="Call")

plot(s,bsDelta(flag="p",S=s,t=0,T=1),type="n",ylim=c(-1,0),xlab="S_t",ylab="Delta des Puts") lines(s,bsDelta(flag="p",S=s,t=0,T=1),type="l",lwd=3,col=cols[1]) lines(s,bsDelta(flag="p",S=s,t=0.25,T=1),type="l",lwd=3,col=cols[2]) lines(s,bsDelta(flag="p",S=s,t=0.8,T=1),type="l",lwd=3,col=cols[3]) axis(1,pos=0,labels=FALSE,col="darkgrey",at=c(70,130)) legend(x=72,y=-0.01,legend=c("t=0","t=0.25","t=0.8"),col=cols,lwd=3) title(main="Put")

title(main="Das Delta nach Black Scholes", cex.main=2, outer=TRUE)

dev.off()

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